我是R的新手,我将它用于我的贸易分类论文
算法。
我对软件包highfrequency
有些问题。
我使用代码
xts
格式转换了我的txt数据
library(highfrequency)
library(timeDate)
from="1990-11-01";
to="1990-11-02";
datasource = "~/raw_data";
datadestination = "~/xts_data";
convert(from, to, datasource, datadestination, trades=TRUE, quotes=FALSE,
ticker=c("ALO"), dir=TRUE, extension="txt",header=FALSE,tradecolnames=NULL,
quotecolnames=NULL, format="%Y%m%d %H:%M:%S");
xts_data = TAQLoad(tickers="ALO", from="1990-11-01", to="1990-11-02",trades=T, quotes=F,datasource=datadestination)
head(xts_data)
但是当我在控制台上加载它们时,它们看起来就是这样而没有给出 我
SYMBOL EX PRICE SIZE COND CORR G127
<NA> "" "" "" "" "" "" ""
1970-01-01 01:00:01 "" "" "" "" "" "" ""
1970-01-01 01:00:00 "" "" "" "" "" "" ""
1970-01-01 01:00:00 "" "" "" "" "" "" ""
1970-01-01 01:00:01 "" "" "" "" "" "" ""
<NA> "" "" "" "" "" "" ""
什么!
我认为这是一个问题,因为我想要做的下一步就是清理它 数据,我尝试过这段代码:
data("sample_tdataraw");
dim(sample_tdataraw);
tdata_afterfirstcleaning = tradesCleanup(tdataraw=sample_tdataraw,exchanges="N");
tdata_afterfirstcleaning$report;
但我要提出data("xts_data")
,data("AC_trades")
?因为sample_tdatarw
是通用的,对吧?
我使用相当旧的数据(纽约证券交易所TORQ从1992年11月到1月91日成交),它们是 我能找到的唯一免费TAQ数据,它们来自压缩文件 在互联网上发现,他们最初是ASC格式,我无法阅读 我已经用txt打开了它,我已经以这种格式保存了,可能问题就到了 到数据的格式?他们喜欢这个(日期,时间,交流等),但我甚至尝试过(自动收报机,日期,时间,消息等)
19901102 9:31:59 N 18.87500 2000 0 6139
此外,当我高频运行包时,我得到了这个消息:
The following objects are masked from ‘package:base’:
as.Date, as.Date.numeric
感谢您的帮助!!