R高频包

时间:2014-08-30 10:03:38

标签: r

我是R的新手,我将它用于我的贸易分类论文 算法。 我对软件包highfrequency有些问题。 我使用代码

xts格式转换了我的txt数据
library(highfrequency) 

library(timeDate)

from="1990-11-01";

to="1990-11-02";

datasource = "~/raw_data";

datadestination = "~/xts_data";

convert(from, to, datasource, datadestination, trades=TRUE, quotes=FALSE,

ticker=c("ALO"), dir=TRUE,  extension="txt",header=FALSE,tradecolnames=NULL,
quotecolnames=NULL, format="%Y%m%d %H:%M:%S");

xts_data = TAQLoad(tickers="ALO", from="1990-11-01", to="1990-11-02",trades=T, quotes=F,datasource=datadestination)
head(xts_data)

但是当我在控制台上加载它们时,它们看起来就是这样而没有给出 我

                    SYMBOL EX PRICE SIZE COND CORR G127
<NA>                ""     "" ""    ""   ""   ""   ""  
1970-01-01 01:00:01 ""     "" ""    ""   ""   ""   ""  
1970-01-01 01:00:00 ""     "" ""    ""   ""   ""   ""  
1970-01-01 01:00:00 ""     "" ""    ""   ""   ""   ""  
1970-01-01 01:00:01 ""     "" ""    ""   ""   ""   ""  
<NA>                ""     "" ""    ""   ""   ""   ""  

什么!

我认为这是一个问题,因为我想要做的下一步就是清理它 数据,我尝试过这段代码:

data("sample_tdataraw");

dim(sample_tdataraw);

tdata_afterfirstcleaning = tradesCleanup(tdataraw=sample_tdataraw,exchanges="N");

tdata_afterfirstcleaning$report;

但我要提出data("xts_data")data("AC_trades")?因为sample_tdatarw是通用的,对吧?

我使用相当旧的数据(纽约证券交易所TORQ从1992年11月到1月91日成交),它们是 我能找到的唯一免费TAQ数据,它们来自压缩文件 在互联网上发现,他们最初是ASC格式,我无法阅读 我已经用txt打开了它,我已经以这种格式保存了,可能问题就到了 到数据的格式?他们喜欢这个(日期,时间,交流等),但我甚至尝试过(自动收报机,日期,时间,消息等)

19901102  9:31:59  N  18.87500   2000         0   6139

此外,当我高频运行包时,我得到了这个消息:

The following objects are masked from ‘package:base’:

    as.Date, as.Date.numeric

感谢您的帮助!!

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