Question

我正在使用metatrader4，我可以获得任何信息'但'来自btc-e的市场数据http://docs.mql4.com/constants/environment_state/marketinfoconstants

即

double pending = MarketInfo(Symbol(),MODE_PENDING);
MessageBox(
  DoubleToStr(pending)
);

就像此图表右侧的市场数据https://bitcoinwisdom.com/markets/btce/ltcusd，所有待处理的买入/卖出订单，相同的市场和所有内容。如何使用MQL4转储待处理卷？

Answer 1

首先，让我们从＆lt; 代码＆gt; -snippet mis-concept开始

如提供的＆lt; 代码＆gt; -snippet中所示，存在主要错误/错误概念。虽然MQL4代码的语法是编译器阶段可行的（它被处理成可操作的.ex4运行时代码），但结果主要是错误的。

MQL4有很多枚举常量，过去在MetaLang.exe编译阶段没有上下文使用检查。（是的，不得不说＆＃34;曾经有过＆＃34;，因为MetaQuotes，Inc。最近进入＆＃34;隐藏＆＃34; -language修改已经改变了很多系统行为，即使在MQL4的语法中，用一个颇具Orwel风格的＆＃34; New＆＃34; -MQL4来调用它，所以在移动沙子的条件下，人们必须更加注重细节...）

如上所述，ENUM_CONST类似于您尝试使用 MODE_PENDING ，在语言中具有公平的含义，但这并不保证除了编译时替换值之外的任何内容int。因此，可以在任何地方声明 MODE_HIGH （btw == 2），其中 MODE_SMMA （btw == 2）也会适当的使用环境。这些只是编译器解析阶段的符号替换。

其次，让我们关注您的目标

如您所见，您希望以某种方式运行一系列有关总量和数量的知识。挂单的相应大小，在表格上等待＆＃34;在市场活跃之前。这是一项复杂而重要的任务。 FX没有＆＃34;中心＆＃34;市场，收集全球总和。

说到＆＃34; 音量＆＃34;这开启了另一个混乱。 Volume ，在MQL4中实现的是一个离散的整数值，与相应柱内的累计价格变化量相关。因此，在一个NewBarEVENT上，Volume[0] == 1（第一个价格 - 报价刚刚到达并且已经带来了一个新的BarBEEENT本身的指示），这个值在整个活动条中逐步增加（[0] ）持续时间。人们可能还会注意到，对于没有价格报价的酒吧＆＃34;来自Market＆＃34;，MT4在图表中没有显示任何条形图（缺少蜡烛）。

因此，请务必小心使用音量这个词，以确保获得完整的使用环境。

就您的帖子而言，您的意图是获得 OrderBook LEVEL-2 a.k.a。市场深度。

虽然这是可能的，但这需要更多的精力来组装，而不仅仅是MQL4代码中的单行代码。

第三，让我们完成工作

可能是，您的经纪人已准备好API服务，您可以收集＆amp;处理L2 DoM。

如果没有，请去帮他们打开它。

如果没有，

将经纪人改为这样的人。

还有其他来源可以构建＆amp;维护L2 DoM，但是要验证您的Trade-Execution-Venue的相关性，因为有些人可能会在您的模型交易时通过MarketMaking角色使您的策略瘫痪。

您的经纪人 - ＆＃34;当地＆＃34; L2 DoM规则。 永远。不值得损失来测试相反的情况。

如果为此任务做好准备，请准备好在超低延迟架构上运行，因为L2 DoM演进动态中的亚毫秒级别并不罕见。

一旦＆＃34;在路上＆＃34;，您很快就会注意到，MQL4的计时器分辨率高于 1毫秒。

Passive TAMARA-sniffer reads your Broker inter-arrival times (msec) see fastest vs. typical TimeDOMAIN alignments for Hard-Real-Time-System mode of operations

因此，你的计算策略来查询+收集+清理+进程+发布+使用你自己的本地L2 DoM映射从一开始就有麻烦（没有谈到由于端到端传输导致的地图主要偏差延迟）。

（请记住，MQL4只有几个线程，完全不受你的控制。因此必须设计一个精心的多处理设计，以便在非阻塞附近操作 - 实时模式。拥有相同的集成系统，您的项目确实非常令人兴奋地实现目标，相信我：o）

Active SONAR-echo response latency End-to-End (msec) - read the details on Terminal screen

）

值得做好工作。

Answer 2

有两种卷类型。一个是iVolume，然后有iOBV或余额。

这是卷文档：

http://docs.mql4.com/series/ivolume

平衡音量非常适合在一段时间内根据您的符号定位平均音量。拥有长期的obv可以产生一种趋势。

这是obv：

http://docs.mql4.com/indicators/iobv

现在关于音量。没有办法确定等待＆＃39;它总是一个历史指标。

如果你有一个拥有10 ltc的人想要以7.50的价格卖出而且有人想要以7.49的价格购买10并且没有订单更改则没有订单，因为一个人等待另一个，谁知道需要多长时间。

有了这样说，你可能想看看买卖方的未平仓合约，并可能推断潜力。

最后一点。 LTC和BTC很难挂钩趋势。我看过技术问题，我可以说的是，与LTC OR BTC相比，股票看起来像一只驯服的小猫。

最后。我打赌你不知道Stack Exchange有一个比特币网站。我打赌这个问题会在那里得到更多的播放。 http://bitcoin.stackexchange.com

祝你好运！

如何使用MQL4获取市场数据？

2 个答案: