如何在rbbg中调整分割,股息等的日内柱价?

时间:2014-06-25 19:29:20

标签: r api bloomberg quantitative-finance

有没有一个友好且知识渊博的人在R“Rbbg”库中有经验(将Bloomberg的API连接到R的包装器)?我已经创建了所有库函数(bdh,bdp和bds)的代码并移动到“bar”函数,该函数用于提取证券的日内柱价格。

自从2014-01-01以来,在Apple上获取5分钟的条形数据之前一切顺利(参见下面的代码示例)。该功能提取未经调整的价格,这使得它们无用,因为苹果不久前引入了7:1的分割。

  

库(Rbbg)

     

conn< - blpConnect()

     

价格< - bar(conn,“AAPL US Equity”,“TRADE”,“2014-01-01 09:30:00.000”,“2014-06-24 16:00:00.000”,“5” )

     

打印(康恩$ BOOLEAN_OPTION_NAMES)

根据Rbbg manual PDF(第15页),可以使用“选项设置”对输出进行更改。代码示例中的最后一行为您提供了一个名为“adjustmentFollowDPDF”的字符串,该字符串应使用以下布尔值进行设置。对于以“DAILY”为最高频率的历史数据,可以在“bdh”功能中使用此选项。

DPDF是彭博终端中用于设置调整配置的功能。因此,API应允许在数据查询中导入这些设置。

我已经尝试了所有可能的组合,在“bar”函数中包含“adjustmentFollowDPDF”而没有运气。

那里有没有人在这个领域有过这样的经历。如果没有调整价格,“条形”功能就完全无用而且错误。

更新:我只是想让每个人都知道这个问题是由仍然保留“Rbgg”套餐的人解决的。

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