如何确定协方差的重要性

Question

我想知道是否有办法确定协方差的显着性？那么，如果有两个回归向量，然后计算协方差，如何确定协方差是否与零显着不同？有某种方法可以确定协方差的标准差吗？

Answer 1

协方差是否为零。理论上没有不确定性。在实践中，您可能会担心舍入错误。

在matlab中我认为可以相当安全地说，除非你找到的协方差的数量级比你的向量中的元素少至少10，否则你可能有很大的协方差。

否则你可能想要更加彻底地检查你的结果。

实施例

如果您的向量包含绝对值加起来为5000000的值，并且您找到的协方差值为0.001，那么它肯定是重要的。

Answer 2

是的，你可以，但正如@Luis Mendo所提到的，协方差具有规模问题，因此其标准化版本，相关性可能是更好的测试方法。 pearson's correlation coefficient test是检验其重要性的一种方法。