Question

我训练了一个ARIMA（1,0,2）（0,1,1）[7]就像那样:(使用R的函数Arima {forecast}）

 >test.arima=Arima(x=tsx.rd_lm, order=c(1,0,2), seasonal=list(order=c(0,1,1),period=7),fixed=c(NA,0,NA,NA), lambda=0.9533674)

 >test.arima
Box Cox transformation: lambda= 0.9533674 

Coefficients:

     ar1  ma1     ma2     sma1
  0.6089    0  0.2314  -0.8650
s.e.  0.0426    0  0.0513   0.0383
sigma^2 estimated as 170690303:  log likelihood=-4908.65
AIC=9825.3   AICc=9825.43   BIC=9845.84

然而，sigma值{170690303}是非常可怕的，所以我希望得到每个点的白噪声（方差）来检查。毕竟，也许一些xreg参数可以更有效地找到。 @ADD：简要介绍数据：Named num [1:241] 732499 724785 717221 709805 702539 ... @ADD：但是，test.arima不能在R中提供类似lm类的名称。那么，就像通过残差lm.my$residuals得到lm模型在每个点的残差一样，如何在R中的每个点获得arima类的白噪声？

谢谢！

Answer 1

residuals(test.arima)

但是，您应该知道$ \ sigma ^ 2 $的大小取决于数据的规模。将数据除以1000，$ \ sigma ^ 2 $值将为170.690303。

如何在R中的每个点获得arima模型的白噪声方差？

1 个答案: