Question

预备步骤

QuantLib与Boost一起安装，并在Microsoft Visual C ++ 2010中遵循these指令构建;测试代码继续没有问题。

将R与以下示例代码一起使用可得出预期结果：

install.packages("Rcpp")
library(Rcpp)

cppFunction('
  int add(int x, int y, int z) {
    int sum = x + y + z;
    return sum;
  }'
)

add(1, 2, 3)
# > add(1, 2, 3)
# [1] 6

截至使用单独的C ++文件时，以下示例

#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// Below is a simple example of exporting a C++ function to R. You can
// source this function into an R session using the Rcpp::sourceCpp 
// function (or via the Source button on the editor toolbar)

// For more on using Rcpp click the Help button on the editor toolbar

// [[Rcpp::export]]
int timesTwo(int x) {
   return x * 2;
}

成功结果R是

> timesTwo(7)
[1] 14

我猜一切都很好。

我的问题

如果我的设置正确，我的问题是：假设我的QuantLib-vc100-mt-gd.lib目标文件库位于C:\DevTools\QuantLib-1.3\lib中，如果从{{{{}}调用，我该怎么做才能使下面的代码正常工作1}}？

Answer 1

请参阅Rcpp常见问题解答一般性问题＆＃39;我可以在Visual Studio中使用R和Rcpp吗？（tl;博士：不，你不能）。

但是在Rcpp之前已经存在RQuantLib，它仍然存在。下载其源代码，从the 'extras' site in Oxford下载quantlib-1.4.zip，然后用它重建RQuantLib。其中使用Rcpp。

然后，您可以将RQuantLib扩展到您心中的内容。

最新的RQuantLib也有一个类似于RcppArmadillo和RcppEigen的插件，所以你可以像你发布的那样构建快速的小测试文件。我会尝试在周末跟进一个存在证明的例子。

编辑：正如所承诺的，我放弃了。使用当前的RQuantLib（0.3.12）和Rcpp（0.11.1，今天发布，但0.11.0应该可以工作），你的文件保存在/tmp/lisaann.cpp这个＆＃34;只是工作＆＃34;：

R> library(Rcpp)
R> sourceCpp("/tmp/lisaann.cpp")
R> timesTwo(1.23)
[1] 2.46
R>

如果在Windows上失败，请确保

已安装Rtools
由R使用的预构建QuantLib（请参阅my recent blog post）
设置了src/Makevars.win期望

否则，只需在虚拟机中使用Ubuntu，Debian或任何其他理智的操作系统。

编辑2： 但重要的一点是，[[ Rcpp::depends() ]]属性已添加到您的代码中。有了它，这是我使用的文件：

#include <ql/quantlib.hpp>
#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// [[Rcpp::depends(RQuantLib)]]

// [[Rcpp::export]]
double timesTwo(double x) {
  QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
  QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);
  QuantLib::Rate zc3mQuote = x;
  return zc3mQuote * 2;
}

与你的不同之处仅在于（重要！）对这里使用的插件的引用。

从R到Rcpp调用QuantLib

1 个答案: