如何判断两个时间序列是否相似？

Question

这个问题困扰了我两天。现在我正在比较两个时间序列数据的相似性。到目前为止我所知道的方法是计算它们之间的距离。在这里，我选择动态时间扭曲（DTW）来计算它们的距离。结果，有一个翘曲路径和它们的DTW距离。现在我的问题是，我如何根据这个距离来判断这两者是否相似？是否为此问题定义了阈值？ 我的直觉告诉我，如果它们是相同的，那么它们之间的距离就是0。 任何人都可以帮我处理这个问题吗？

Answer 1

在时间序列上使用距离测量始终存在风险，是的，您需要定义一些阈值。该值取决于您的数据。 （这是全部命中和试验方法）。 此外，您还可以参考文章“时间序列数据挖掘评论”。

链接：

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.454.773&rep=rep1&type=pdf

在本文中，您可以找到各种方法来查找时间序列中的相似性

Answer 2

为什么不使用一些简单的统计方法，比如找出两组数据之间的相关性？您可以很容易地在Excel中执行此操作 - 请参阅本教程http://www.excel-easy.com/examples/correlation.html