DEoptim策略选择

Question

我不确定这与编程特别相关，但是正在使用DEoptim查看金融投资组合环境中的并行优化演示，显示为here。

通过查看给定here和here的演示文稿，我发现了这一点。

似乎所使用的strategy是strategy=6，有什么特别的理由说明这个比其他人“更好”吗？它能更快地达到全球最小值吗？对投资组合优化问题特别有用吗？

另外，作为单独的注释，如何将演示中建议的rda文件加载到R中，即here。点击下载时，我得到了10y_return.gz文件，但不知道如何将其读入R ...对此有所帮助。

Answer 1

strategy=6是张和桑德森（2009）的自适应差分进化论。如果控制参数c不为零，则在优化期间将调整交叉和变异。这通常可以加速特别困难的目标函数/约束的收敛，就像受约束的投资组合优化示例一样。

点击下载链接后，我得到10y_return.rda。如果你真的得到一个.gz文件，那么你只需要先解压缩它。