使用optimize.fmin_l_bfgs_b进行参数误差估计

Question

有没有办法估算使用scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b（或scipy.optimize包中的任何其他有界优化例程）计算的估计优化参数的误差？

Answer 1

L-BFGS-B不会为您计算误差估计值，因为您可以看到in its documentation。

但是，您可以通过优化器返回的最小值计算（数值或分析）目标函数的粗体来自己估计错误：http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/DAVIES1/rd_bhatt_cvonline/node9.html

您可以使用numdifftools以数字方式在Python中以数字方式计算Hessians。