我正在使用rugarch包来估计GARCH的模型。我希望得到具有固定范围的滚动预测和具有固定大小的估计窗口。
因此,我正在使用以下参数测试ugarchroll
函数。
rolling<-ugarchroll(specif, variable, n.ahead=1,
n.start=1357, refit.every=1,
window.size=1357,
refit.window=c("moving"))
当我应用方法as.data.frame(rolling)
时,我会得到不同的列,我想知道列“Mu”是否指的是条件均值预测?