Question

我正在尝试使用data.table来填充我所拥有的大型不平衡多维面板中的缺失观察结果。下面是一个数据示例，其中包含一些关于我想要的评论：

mydat <- structure(list(fund = c(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3), holdingid = c(10,                                                                                                                                        
 10, 11, 11, 15, 15, 14, 20, 20), yearqtr = structure(c(2000,                                                                                                                                                 
 2000.5, 2000, 2000.25, 2000, 2000.75, 2000.25, 2000.25, 2000.5                                                                                                                                               
 ), class = "yearqtr"), shares = c(20, 25, 30, 30, 34, 34, 4,                                                                                                                                                 
 8, 10)), .Names = c("fund", "holdingid", "yearqtr", "shares"), row.names = c(NA,                                                                                                                             
 -9L), class = "data.frame")

allqtrs <- structure(c(2000, 2000.25, 2000.5, 2000.75), class = "yearqtr")

#note that there are missing yearqtrs for some fund-holding series
#if a fund-holding series is missing an observation I want to create 
#that fund-holding-quarter and fill it with NA

我正在努力平衡小组与最终落后（或差异）每个基金持有系列的目标（在数据的不规则性得到照顾的意义上）。显然，我可以使用zooreg为每个基金持有组并使用此滞后，但我的数据是> 2000万行，我正在尝试编写更有效的解决方案。谢谢你的帮助。

编辑为了澄清一点，我希望做一些类似于外部联接的Oracle SQL分区可以做的事情，如此处所示http://st-curriculum.oracle.com/obe/db/10g/r2/prod/bidw/outerjoin/outerjoin_otn.htm

EDIT-2 我在说明中使用了很多时间序列术语。更具体地说，对于每个资金持有对，我希望对allqtrs中的每个年份进行观察。因此，在这种情况下，由于有3个基金分别拥有3个，2个和1个持股，因此每个基金持有有4个可能的季度，因此输出中应该有（2 + 2 + 1）* 4个总行。另一个重要的一点是，持有人非常多样化。像expand.grid（unique（fund），unique（holdingid），unique（allqtrs））这样的东西会导致行太多，因为每个基金只会有一小部分可能的持股。

Answer 1

发布您期望的答案总是好的，以避免任何歧义/错误传达。这是你在找什么？

require(data.table)
dt <- as.data.table(mydat)
setkey(dt, "yearqtr")
dt[, .SD[J(allqtrs)], by = list(fund, holdingid)]
#     fund holdingid yearqtr shares
#  1:    1        10 2000.00     20
#  2:    1        10 2000.25     NA
#  3:    1        10 2000.50     25
#  4:    1        10 2000.75     NA
#  5:    1        11 2000.00     30
#  6:    1        11 2000.25     30
#  7:    1        11 2000.50     NA
#  8:    1        11 2000.75     NA
#  9:    2        15 2000.00     34
# 10:    2        15 2000.25     NA
# 11:    2        15 2000.50     NA
# 12:    2        15 2000.75     34
# 13:    2        14 2000.00     NA
# 14:    2        14 2000.25      4
# 15:    2        14 2000.50     NA
# 16:    2        14 2000.75     NA
# 17:    3        20 2000.00     NA
# 18:    3        20 2000.25      8
# 19:    3        20 2000.50     10
# 20:    3        20 2000.75     NA

data.table外连接按组

1 个答案: