Question

我一直在使用名为getOptionsChain的quantmod中的函数来拉入选项链。既然有像GOOG，AAPL等股票提供的迷你期权合约，它会在我的代码中引发一个错误。我正在删除符号后面的数字，现在迷你合约通过GOOG7传递所有数据。有什么想法吗？

library(quantmod)
underlying <- 'GOOG'
# set what your volatility forcast or assumption is
volforcast <- .25
# Get symbols current price
yqf <- "Last Trade (Price Only)"
underlying.price <- getQuote(underlying,what=yahooQF(yqf))$Last

OC <- getOptionChain(underlying, NULL)
#check data
head(OC)
lputs <- lapply(OC, FUN = function(x) x$puts)
head(lputs) #check for NA values, yahoo returns all NA values sometimes
puts <- do.call('rbind', lputs )
#check data
head(puts,150)

symbols <- as.vector(unlist(lapply(lputs, rownames)))
expiries <- unlist(lapply(symbols, function(x) {
  regmatches(x=x, regexpr('[0-9]{6}', x)) } ))
puts$maturity <- as.numeric((as.Date(expiries, "%y%m%d") - Sys.Date())/365)
GetIV <- function(type, value,
              underlying, strike,dividendYield, riskFreeRate, maturity, volatility,
              timeSteps=150, gridPoints=151) {


  AmericanOptionImpliedVolatility(type, value,
                                  underlying, strike,dividendYield, riskFreeRate, maturity,  volatility, timeSteps=150, gridPoints=151)$impliedVol
}
#this is the part that throws the error due to NA values in puts$maturity
puts$IV <- mapply(GetIV, value = puts$Ask, strike = puts$Strike, maturity = puts$maturity,
                  MoreArgs= list(type='put', underlying= underlying.price,
                  dividendYield=0, riskFreeRate = 0.01,  
                  volatility = volforcast), SIMPLIFY=TRUE)
#this is the error Error: Date's serial number (-2147442285) outside allowed range [367-109574],      i.e. [January 1st, 1901-December 31st, 2199]

我想避免添加puts$maturity为NA的行。

Answer 1

您只想要puts$maturity不是NA的行吗？这将实现这一目标：

puts <- puts[!is.na(puts$maturity), ]

另一个选项，@VincentZoonekynd suggested是使用更好的正则表达式。

例如，这会查找以大写字母开头的符号，后跟6位数字，后跟“C”或“P”后跟8位数字，没有别的。它不会在代码之后拾取有7位数的符号。

symbols <- c("GOOG7130420P00695000", "GOOG130426P00720000")
grep("^[A-Z]+\\d{6}[CP]\\d{8}$", symbols, value=TRUE)
#[1] "GOOG130426P00720000"

^[A-Z]+：以（^）任意大写字母（[A-Z]）开头，一次或多次（+）
\\d{6}：后跟6（{6}）个数字（\\d）
[CP]：后跟字母“C”或“P”
\\d{8}$：以8（{8}）个数字（\\d）结尾，后面没有任何内容（$）

根据评论中的愿望，这里有一种方法可以在执行任何其他操作之前删除您不想要的行。它只是用你关心的东西重新创建对象。

OC <- lapply(OC, function(x) {
  list(calls=x$calls[grep("[A-Z]\\d{6}[CP]\\d{8}$", rownames(x$calls)), ],  
       puts=x$puts[grep("[A-Z]\\d{6}[CP]\\d{8}$", rownames(x$puts)), ],
       symbol=x$symbol)
})

Answer 2

对于删除'GOOG7'或任何基础安全符号后跟'7'的简洁过滤器，请尝试以下操作：

symbols <- grep(paste("^",underlying,"[0-6,8-9]", sep="", collapse = NULL), 
                symbols, value = TRUE)

考虑到迷你期权合约，将数据拉入R中的工作

2 个答案: