在MATLAB中用于处理非常高维数据的最快方法（原理太慢）

Question

我试图找到非常高维数据的主要组成部分（~20,000）。 MATLAB附带的princomp函数需要太长时间（~10秒）来计算。我想知道是否有更快的方法来做到这一点。到目前为止，我一直在寻找这个算法的mex实现，但没有运气。

由于

Answer 1

尝试仅使用您想要计算PCA的说明，例如：

[V E] = eig(cov(X));
[E S] = sort(diag(E),'descend');
V = V(:,S);