标签： r time-series regression outliers
这必须是一个相当标准的问题：我有一些有错误的返回数据（它们是实际错误，而不仅仅是大回报）。我正在考虑纠正这种情况的最佳方法，因此它不会影响我的回归。一个想法是简单地设置极端分位数的回报以表示回报。另一种解决方案：让lm忽略这些极端值。在lm中是否有内置方式使其忽略极值？我知道matlab有一个叫做roust回归的东西就是这样做的。
lm
答案 0 :(得分：4)
lm中是否有内置方法可以忽略极值？
是。您需要查看rlm。
rlm
有关更多阅读材料，请查看CRAN Task for robust methods。 （乔希已经给了这个链接）