Question

背景

我正在尝试设置我的交易分析环境。我正在为不同的经纪商运行一些基于规则的期货策略，并尝试在一个地方汇总来自不同经纪商的交易。我使用blotter包作为我的主要分析工具。

想法是使用blotter和PerformanceAnalytics来分析我正在运行的各种策略的实时性能。

手头的问题

我未来EOD数据的来源是CSIData。这些期货的所有EOD OHLC价格都以CSV格式存储在以下目录结构中。对于每个未来，都有单独的目录，未来的每个合同都有一个带有OHLC价格序列的csv文件。

|   
+---AD
|       AD_201203.TXT
|       AD_201206.TXT
|       AD_201209.TXT
|       AD_201212.TXT
|       AD_201303.TXT
|       AD_201306.TXT
|       AD_201309.TXT
|       AD_201312.TXT
|       AD_201403.TXT
|       AD_201406.TXT
|       AD_54.TXT
...      
+---BO2
|       BO2195012.TXT
|       BO2201201.TXT
|       BO2201203.TXT
|       BO2201205.TXT
|       BO2201207.TXT
|       BO2201208.TXT
|       BO2201209.TXT
|       BO2201210.TXT
|       BO2201212.TXT
|       BO2201301.TXT

...

我已设法为所有未来定义根合约（例如，在上面的情况AD，BO2等）我将在FinancialInstrument中使用CSIData符号作为主要标识符。< / p>

我现在正在努力研究如何定义所有实际的未来合同（例如AD_201203，AD_201206等）并使用setSymbolLookup.FI设置其查找。

关于如何做到这一点的任何指示？

为了设置未来的合同，我查看了?future_series和?build_series_symbols，但是，他们支持的后缀似乎只是Future Month代码格式。所以我有一种感觉，我只能手动设置每个单独的未来合同。例如

build_series_symbols(data.frame(primary_id=c('ES','NQ'), month_cycle=c('H,M,U,Z'), yearlist = c(10,11)))
 [1] "ESH0" "ESM0" "ESU0" "ESZ0" "NQH0" "NQM0" "NQU0" "NQZ0" "ESH1" "ESM1" "ESU1" "ESZ1" "NQH1" "NQM1" "NQU1" "NQZ1"

我不知道从哪里开始挖掘问题的第二部分，即从CSI设定这些期货的价格查询。

PS：如果这不是这类问题的正确论坛，我很高兴将它移到正确的部分，甚至完全不同的论坛上。

PPS：声誉较高的人可以使用FinancialInstrument和CSIdata标记此问题吗？谢谢！

Answer 1

第一部分正常运作。

R> currency("USD")
[1] "USD"
R> future("AD", "USD", 100000)
[1] "AD"
Warning message:
In future("AD", "USD", 1e+05) :
  underlying_id should only be NULL for cash-settled futures
R> future_series("AD_201206", expires="2012-06-18")
[1] "AD_201206"
R> getInstrument("AD_201206")
primary_id :"AD_201206"
currency   :"USD"
multiplier :1e+05
tick_size  : NULL
identifiers: list()
type       :"future_series" "future"
root_id    :"AD"
suffix_id  :"201206"
expires    :"2012-06-18"

关于第二部分，我从未使用setSymbolLookup.FI。我要么直接使用setSymbolLookup，要么设置src工具属性，如果我要去那条路。

但是，我可能会创建一个getSymbols方法，可能是getSymbols.mycsv，如果你给它一个dir参数，它知道如何找到你的数据。然后，我只在setDefaults方法上getSymbols（假设您的大部分数据都是存储的）。

我使用saveSymbols.days()保存数据，并每天使用getSymbols.FI。我认为调整getSymbols.FI来读取csv文件而不是RData文件不会太费力。所以，我建议查看该代码。

然后，你可以

setDefaults("getSymbols", src="mycsv")
setDefaults("getSymbols.mycsv", dir="path/to/dir")

或者，如果您愿意

setSymbolLookup(AD_201206=list(src="mycsv", dir="/path/to/dir"))

或（基本上是同一件事）

instrument_attr("AD_201206", "src", list(src="mycsv", dir="/path/to/dir")

如何在FinancialInstrument中设置期货工具以从CSIdata查找数据

1 个答案: