R中每个日期的多次观测移动加权平均值

Question

我对R很新，所以如果这是一个微不足道的问题，我会事先道歉。我有一大堆数据，包括抵押贷款信息，包括发起日期。我需要计算3个月窗口内FICO分数的移动加权（按贷款金额）平均值。我遇到的问题是，我不知道如何解释同一个月/年内有多笔贷款的事实，而且我知道平均3个月的平均值是不准确的。

如果我有以下字段，我该怎么做呢？

funded$loan_amount
funded$fico_score
funded$date

Answer 1

要做移动平均线，最好使用TTR包。

library(SMA)
data<-ts(data=cbind(rnorm(10),rexp(10,2)),names=c("value","weight"))
result<-WMA(data[,"value"],wts=data[,"weight"],n=3)

如果您之前从未在R安装中使用过，可能需要先安装库“SMA”。

考虑指数平滑，而不是移动平均值。它具有随机属性，可以计算置信区间。请参阅包forecast。