[在此处输入图像描述][1]我对时间序列 (Y) 数据及其回归量 (Xi) 有 340 个观察值。我通过 Box 找到了在诊断检查中表现良好的最佳模型-Jenkins 方法（自相关、异方差、正态性），我想进行预测。我已经获得了有关回归量未来值的数据，我想使用 ugarchforecast 命令估计序列和 sigma。问题是应该怎么做我在参数“external.forecasts”中使用？？无论我在这个参数中设置什么值，我从预测中得到的 sigma 都是相同的值。为什么会发生这种情况？参数“external.forecasts”在最优模型中有什么影响？预测中序列的值是相同的数字，但这是因为它是mu，对吗？
