Question

我试图在 R 中使用 rMvdc 来实现双变量 copula。我已经拟合了边距并通过

选择了一个copula

rc_cop <- BiCopSelect(p_cols_buck,p_rows_buck,familyset=NA)

(2) 接下来，我得到这个拟合的参数...：

  if (rc_cop$family == 1) {                             
    mycop <- normalCopula(param = rc_cop$par, dim = 2)
  }

(... various copulas ...)

  if (rc_cop$family == 234) {                                               
    mycop <- VC2copula::r270TawnT2Copula(param = c(rc_cop$par,rc_cop$par2))
  }

使用边距和连接词，我正在创建：

  mycopula <- mvdc(mycop, 
                   margins=c(rows_db,cols_db),
                   paramMargins=list(rows_param,cols_param))

到这里为止，一切正常。通过

创建“mycopula”的实现时发生错误

sim <- rMvdc(nsim, mycopula)

如果利润率之一恰好是 Beta 分布的

我收到其中一个边距中缺少“shape2”的错误：

Fehler in qbeta(x, mvdc@paramMargins[[i]]) : 
  Argument "shape2" fehlt (ohne Standardwert)

然而，情况不应该如此。实际上，shape2 就在那里，其值约为 10.31：

> mycopula
Multivariate Distribution Copula based ("mvdc")
 @ copula:
surTawnT2Copula copula, dim. d = 2 
Dimension:  2 
Parameters:
  param1   = 2.4165321
  param2   = 0.1400699
 @ margins:
[1] "beta"    "weibull"
   with 2 (not identical)  margins; with parameters (@ paramMargins) 
List of 2
 $ : Named num [1:2] 2.276298 10.308464
  ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "shape1" "shape2"
 $ : Named num [1:2] 8.4683497 0.1820915
  ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "shape" "scale"

我猜这是 mvdc 中的数值问题，但我不知道如何解决或规避该问题。我目前只开始 R 编程，所以很可能答案实际上很简单......

R 中的 Copula：缺少边距参数的错误消息

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