我正在尝试通过Python中的以下公式计算岭回归B系数:
(X ^ T * X +λ* I)^(− 1)+ X ^ T * y
其中:
X ^ T = X转置
X ^(-1)= X的逆矩阵
问题:单位矩阵(I)应该采用什么形状? X.shape或y.shape?
谢谢您的帮助!
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I
的形状应为X'X
,然后才允许矩阵加法。 X通常为[n,m]
形状,其中n是实例数(行),m是要素数(列)。因此,X'X
的形状为[m,m]
,其形状应为I
。
还请注意,通常在公式化X
时,会有一列表示偏差项。意思是,您可能具有m
个功能,但是X
将具有m+1
列,包括偏差。
希望这会有所帮助。