我有一个财务数据数据集，并将其作为对数返回，因此所有数据都在-1和1之间。
我正在尝试使用以下代码：
getSymbols("^IXIC",from="2016-11-11",to="2018-11-08")
index<-as.vector(IXIC$IXIC.Close)
logret <- diff(log(index))
使用软件包绘制不同的阈值
library("ismev")
library("evir")
gpd.fitrange(logreturns, umin=0,umax=1)
但是它给了我一个错误，我不知道如何编码否则如何选择合适的阈值。如何选择合适的阈值？
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我更喜欢tcplot包中的POT函数。它绘制了一个阈值选择图，即，它为阈值的不同值估计了比例和形状参数。
然后，您可以使用这些图获得一个好的阈值：一个好的阈值的特征在于稳定的估计值和低方差。
POT::tcplot(logret, which = 1, nt = 25, u.range = range(logret)* c(1, 0.99), ask = F)
POT::tcplot(logret, which = 2, nt = 25, u.range = range(logret)* c(1, 0.99), ask = F)
第一个函数相对于比例参数绘制阈值选择图，第二个函数相对于形状参数绘制。 nt指定图中的点数，u.range可以根据您的数据指定。