有没有办法使用季节性软件包将人口普查局X11的代码重写为R?

时间:2019-11-13 20:06:07

标签: r

我正在尝试使用“季节性”软件包来复制官方时间序列的季节性调整(从本地中央银行数据库中复制)。

CB使用的人口普查局代码如下:

transform{ function= log} 
ARIMA {model = (2 1 0)(0 1 2)}


outlier{ span= (2015.Jan, ) } 

regression{ 
    variables= (lpyear LS2008.Oct LS2008.Nov TC2008.Dec)
    tcrate= 0.90
    user= (mon tue wed thu fri sat)
    usertype= td
    file = 'path to regressors file'
    format = datevalue
}

estimate{
} 
check{print= all savelog= (lbq nrm)} 
x11{ 
    seasonalma = x11default
    calendarsigma= all
    final = user
    save = (d11)
}

基于上面显示的美国人口普查局代码,我的R代码如下:

d     <- seas(x = x,
              x11 = "",
              transform.function = "log",
              xreg = x.reg,
              arima.model = c(2,1,0,0,1,2),
              outlier = NULL,
              regression.variables = c("lpyear", "LS2008.10", "LS2008.11", "TC2008.12", "AO2015.1"),
              regression.usertype = c("td"),
              regression.tcrate = 0.9);

我的结果与官方数据非常接近,但并不完全相同。

在比较官方数据与我的SeasAdj数据时,可以看到该系列的水平存在差异,这有时会导致我的SeasAdj数据的每月pch增长差异。

是否可以知道我的R代码在哪里失败?

谢谢。

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