我正在尝试使用“季节性”软件包来复制官方时间序列的季节性调整(从本地中央银行数据库中复制)。
CB使用的人口普查局代码如下:
transform{ function= log}
ARIMA {model = (2 1 0)(0 1 2)}
outlier{ span= (2015.Jan, ) }
regression{
variables= (lpyear LS2008.Oct LS2008.Nov TC2008.Dec)
tcrate= 0.90
user= (mon tue wed thu fri sat)
usertype= td
file = 'path to regressors file'
format = datevalue
}
estimate{
}
check{print= all savelog= (lbq nrm)}
x11{
seasonalma = x11default
calendarsigma= all
final = user
save = (d11)
}
基于上面显示的美国人口普查局代码,我的R代码如下:
d <- seas(x = x,
x11 = "",
transform.function = "log",
xreg = x.reg,
arima.model = c(2,1,0,0,1,2),
outlier = NULL,
regression.variables = c("lpyear", "LS2008.10", "LS2008.11", "TC2008.12", "AO2015.1"),
regression.usertype = c("td"),
regression.tcrate = 0.9);
我的结果与官方数据非常接近,但并不完全相同。
在比较官方数据与我的SeasAdj数据时,可以看到该系列的水平存在差异,这有时会导致我的SeasAdj数据的每月pch增长差异。
是否可以知道我的R代码在哪里失败?
谢谢。