Question

我有一个交易快照，我打算在5秒的窗口内扫描其他行，以查找具有匹配的经济性的交易，并基于此我想标记该交易快照

TradeId,Time,CcyPair,BrokerId,Amount
ABC1 ,00:00:03.001,GBPUSD,X,100
ABC2 ,00:00:17.009,USDINR,Y,111
ABC3,00:00:07.006, GBPUSD,X,-100

交易1和3在5秒内，属于相同的经纪人代码和货币对，金额相等且相反。

预期结果。

TradeId,Time,CcyPair,BrokerId,Amount, Indicator
ABC1 ,00:00:03.001,GBPUSD,X,100,Offset
ABC2 ,00:00:17.009,USDINR,Y,111,NotOffset
ABC3,00:00:07.006, GBPUSD,X,-100,Offset

Answer 1

这是我从论坛上得到的答案。

update Indicator:?[;`Offset;`Notoffset]0= 
(sum;Amount)fby([]BrokerId;CcyPair;bin[;Time]min[Time]+5000*til count i) from t

KDB窗口化连接或bin用法以比较时间范围内的记录

1 个答案: