分类优化

Question

我想解决以下优化问题： 相对于a最大化$ a'b $，约束$ a'Sa = 0 $。 但是CVXR表示错误为“ CVXR :: psolve（a，b，...）中的错误：问题未遵循DCP规则。”

a <- Variable(n)
obj <- t(a) %*% b 
cons <- quad_form(a,S)
constr <- list(cons == 0)
prob <- Problem(Maximize(obj), constr)
result <- solve(prob)

我想知道我哪里错了。 实际上，如果我将代码更改为

...
constr <- list(cons < 0.001)
...

在这种情况下，CVXR运行，但产生NA估计值。