我想进行多元回归。所以我有一个矩阵Y和一个向量x，它是我的预测变量。我想对得到的系数进行惩罚以进行多元回归。就像是：
$||y-xb|| + \lambda b^t P b $
但是我有一个“自己的”惩罚术语，我想将其用于惩罚回归。
当我搜索罚分回归时，我发现了很多软件包，但是所有软件包都具有预定义的罚分，例如套索，山脊或第二差异。
当我有单变量响应时，我在mgcv中使用了gam（）包：
gam(Y~x_1, paraPen = penaltymatrix)
但是此软件包不支持多元回归
是否有R包可在其中使用单个惩罚矩阵作为系数？还是可以给我任何建议，以解决我遇到的问题？