我想在时间序列的不同年份的月份之间进行自相关。时间序列只有一列,其值对应于每个日期。
但是我的问题是我得到的答案是大于1的值,尽管它们应该在-1和+1之间。还有其他方法吗?我已经尝试过这种方法:
def data_autocorr(data, lag=12, axis=0):
return data.apply(lambda col: col.autocorr(lag), axis=axis)
d1 = DataFrame(np.random.randn(12, 12))
data_autocorr(d1)