使用两个时间序列数据计算部分互相关
在此问题中,我找到了计算部分互相关的方法。 https://stats.stackexchange.com/questions/292271/does-the-partial-version-of-the-cross-correlation-function-exist-if-so-how-can
所以我尝试使用这种方法'pacf'进行计算,并使用c绑定两个时间序列数据,计算的结果是这样。 (两个数据均已标准化)
pacf(cbind(ser1, ser2, lag.max = 40, plot = TRUE)
'ser1&ser2'似乎是部分互相关图,'ser1'似乎也是部分自相关图。
但是这些对吗?
结果如下所示。
pacf(ser1, lag.max = 40, plot = TRUE)
the results of one time-series correlogram
pacf(cbind(ser1, ser2, lag.max = 40, plot = TRUE)
the results of two time-series correlogram
第一个是使用一个时间序列数据(上面的ser1数据)计算的。
第二个是使用两个时间序列数据(ser1和ser2)计算的。
为什么结果不同?
这两个结果似乎都是相同的“部分自相关”。
谢谢。