QuickFix-将NoLegs组添加到文档中似乎不存在的NewSingleOrder中

Question

我一直在努力使用Celer API，但至少设法获得了价格。

但是我对他们订购所需的消息结构感到困惑。

在其规范中指出，他们需要一个NoLegs组，但QuickFix似乎只允许NoAllocs，NoEvents，NoPartyID，NoSecurityAltId，NoStipulations，NoTradingSessions，NoUnderlyings。

有没有一种方法可以手动创建自己的组并将其添加，就像为标签设置值一样，如下所示：

QuickFix44.NewOrderSingle request44 = new QuickFix44.NewOrderSingle();

request44.setString(207, "XCEL");

Answer 1

对于FIX 4.4，NoLegs字段-提供InstrumentLeg组中的支路数-是新订单交叉消息（s ）和 New Order Multileg 消息（AB）。它不出现在“新订单单”消息中，因为它不属于该消息。

也许您只需要使用New Order Cross或New Order Multileg消息即可。如果您的交易对手不支持这些消息，则可以为新订单单调整数据字典，并重建QuickFIX以支持经过调整的消息。