我用sma退出来测试rsi2策略，但信号是错误的

Question

我已经在几个平台上对这个策略进行了回溯测试，但我是R的新手。逻辑是正确的，因为它与其他软件一起使用但是它不适用于R.

如果rsi（2）＆lt; 10`和收盘价sma（10）

，策略会走多远 你能帮帮我吗？我附上了代码。

getSymbols("spy",from ="1995-01-01", to="2016-05-13")

rsi <- RSI(Cl(SPY),2)
smashort<-SMA(Cl(SPY),10)



signal<-ifelse(Cl(SPY)<smashort &rsi<10,1,ifelse(Lag(signal,1)>0 & Cl(SPY)<smashort, 1,0))

signal<-lag(signal,1)


signal[is.na(signal)] <- 0



ret <- ROC(Cl(SPY))
ret[1] <- 0


equity<-exp(cumsum(ret*signal))

plot(equity)

Answer 1

在这里做了很多猜测，因为你没有解释你想要做什么：

library(quantmod)
getSymbols("spy",from ="1995-01-01", to="2016-05-13")
rsi <- RSI(Cl(SPY),2) 
closes <- Cl(SPY)
smashort <- SMA(closes,10)


signal <- ifelse((rsi < 10) & (closes <= smashort), 1, 0)
length(signal[signal == 1]) 
# 535 buy signals where rsi is less than 10 
# and SPY close is less than the 10 period moving average