我目前正在尝试为投资组合回溯测试设置PSQL数据库，并且想知道是否有人为未来的更改提供了更加自动化的解决方案。
假设我有一个股票A，B和C的投资组合。我每个月都会改变投资组合的权重。让我们说2015年1月我的体重是A-25％，B-25％，C-40％。为了计算1000美元投资组合所需的股票数量，我只需要A * 1000的股票价格/ A的股票价格，依此类推B和C.每天，我检查A，B和C的价格并乘以通过股票数量来获得总投资组合的价值。
2月份，如果我将投资组合的价值改为A-25％，B-35％，C-40％，那么我需要通过在1月的最后一天取得投资组合的价值来再平衡并乘以2月权重，除以股票的股价。
问题在于我想测试如果我在一个月中加入重新平衡会发生什么。我不想只存储投资组合的总价值，因为如果我加入重新平衡，它可能会改变。
我目前拥有输入数据库的每个月投资组合的百分比。在调整额外的再平衡时，最简单的计算投资组合每日价值的方法是什么？
在月份中每天插入的行数是否比上次重新平衡的份额数更好？例如，我应该只拥有每个重新平衡的股票数量，因此2015年1月 - 每个股票的数量，2015年2月 - 每股的股票数量。或者我应该在2015年1月1日 - 每个2015年1月2日的股票数量 - 与之前相同，2015年1月3日 - 与之前相同... 2015年2月 - 新的每股股票数量。 如果在第一个示例中执行此操作，我将如何在SQL中设置条件以便使用最后一次重新平衡，但在下一次重新平衡时停止？我是否只需要获得重新平衡的日期列表，然后一次循环两个，其中一个作为开始，一个作为结束日期？
非常感谢任何帮助
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有像这样的回溯工具 即使使用先进的回测工具，Quantconnect / Lean或Quantopian / Zipline也很难信任，并且无需建模市场影响/滑点/佣金就可能浪费时间，因此在数据库上进行可靠测试并获得可靠的测试。
重新平衡我的经验会对算法产生很大影响。特别是如果你模拟滑点和佣金。