Question

我有一个包含OHLC数据的data.frame对象：

head(data,3)
Timestamp           Open   High   Low    Close   Vol
2016-02-05 13:45:00 1161.9 1162.4 1161.7 1161.8  592
2016-02-05 13:50:00 1161.8 1163.2 1161.7 1162.5  643
2016-02-05 13:55:00 1162.5 1164.7 1162.1 1164.5 1072

然后我创建另一个data.frame，提取High和Low cols：

x <- data[,c("High","Low")]

给出了：

head(x,3)
Timestamp           High   Low
2016-02-05 13:45:00 1162.4 1161.7
2016-02-05 13:50:00 1163.2 1161.7
2016-02-05 13:55:00 1164.7 1162.1

然后转换为每小时：

x <- xts::to.hourly(x, indexAt='startof')

以某种方式加入＆＃34; Open＆＃34;和＆＃34;关闭＆＃34;列虽然它们不存在于＆＃34; x＆＃34;：

中

head(x,3)
Timestamp           x.Open x.High x.Low   x.Close
2016-02-05 13:45:00 1162.4 1164.7 1162.4  1164.7
2016-02-05 14:00:00 1167.2 1176.7 1167.1  1176.7
2016-02-05 15:00:00 1176.3 1176.3 1174.9  1176.2

“打开”和“关闭”列中的值就好像它们来自data而不是x，但是当我没有将data传递给该函数时，它是如何得到这些值的？

显然这里有一个简单的方法是删除（再次）to.hourly函数后的打开和关闭列，但这是预期的行为，还是我错过了一些非常简单的东西？

Answer 1

输出作为预期行为是有意义的。你减少5分钟到小时栏。 to.hourly将尝试根据您的输入以较低的频率制作OHLC时间序列，而不仅仅是每小时HL时间序列。

to.hourly是包to.period中xts的包装器。根据{{1}}的文档：

将OHLC或单变量对象转换为指定的周期较低值   比给定的数据对象。例如，将每日系列转换为a   每月系列，或每月系列，每年一个或一分钟   系列小时系列。

结果将包含给定时间段的打开和关闭，如   以及新时期的最大值和最小值，反映在   分别是新的高点和低点。

你没有在13:55:00之后显示5分钟的酒吧，所以1167.2小时酒吧的1167.2打开是否有意义是不明显的，因为你不知道，只使用HL数据，无论是高价还是低价（首先用作开盘价的代理）。您必须查看源代码，以了解在生成每小时开窗价格时所做的近似操作（仅根据HL条数据在逻辑上无法确定是对还是错）。如果你正在处理日内条形数据，那么至少知道HLC是有帮助的，而不仅仅是HL。

to.hourly添加打开和关闭列

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