使用哪种线性优化/混合整数优化求解器？

Question

我有一个数学模型，线性规划，有大量的决策变量（> 500K - 1M）。我可以使用哪个开源软件/库（java）来满足我的要求？

问题的复杂性相当简单，有五个约束和一个成本最小化函数，但规模很大。

如果没有什么可以解决问题，请建议我提供最佳表现解算器（开源或商业/任何语言）。

Answer 1

COIN CLP可能是更快的开源解算器之一。在商业领域，最常用的高性能LP解算器是Cplex和Gurobi。 （商业产品大多是学术界免费提供的，但其他方面则很昂贵）。这些包具有Simplex（原始和双重）和内部点算法。 Mosek也值得一提（在我的一些问题上它非常快：它有一个非常好的内点求解器）。模型的结构可能有益于（原始）单纯形法，但您应该在实践中检查它。所有这些包都有Java绑定。

对于这些解算器来说，100万个变量和5个约束应该不会太难（非零元素的数量<6e6，不算太差）。