我有一个小项目需要跟踪指定时间间隔的股票价格％变动。例如。它应该能够跟踪最后30秒，1分钟，3分钟，5分钟，10分钟的AAPL价格％移动。所有股票的时间间隔相同。程序将用C ++编写，并将在Linux上运行，但这并不重要。
以下是我想到的方法，
1）从多播馈送获取股票市场数据，大约4000个符号
2）处理Feed并将其存储在全局报价缓存
中3）产生N个线程，每个间隔一个
4）每个线程将维护自己的符号副本，在启动时使用当前价格从全局缓存初始化每个符号，然后按指定的时间间隔进入休眠状态
5）在唤醒时，捕捉当前价格（从报价缓存中获取报价Feed中的最新值），计算差异，将此信息推送到队列
6）有一个专用线程来读取队列并将价格发布到缓存服务器
7）前端GUI应用程序从缓存服务器读取并显示百分比移动
这种方法应该有效，但是有更好的方法吗？另外一个优化领域可以是合并线程价格捕捉部分（在线程唤醒之后），其中如果两个或更多个线程将同时捕捉，例如， 30秒，1分钟和2分钟的线程将每两分钟拼合一次，因此将它们组合成一个按钮。我可以使用什么逻辑来进行合并？谢谢。