显示移动平均q MA(q)时间序列

时间:2016-01-21 19:57:02

标签: statistics time-series moving-average

我正在努力解决数学问题集问题,只想提出一些建议:

我有一个固定的时间序列(MA(h))满足下面这个等式并且下面有sigma ^ 2

XT =(UT + UT-1 + UT-2 + ... UT-M)/ M + 1 同 VAR(X)= 4.0

如何找出roh(h)的自相关函数?

-it以(m + 1-h)/ m + 1 <= h <= 1给出,但我不知道如何到达那一点

- 我知道:

- sigma(h)/ sigma(0)= ACF(sigma = 0和h的自协方差)

- sigma(h)= variance [sum aplha(i)* alpha(i + h)] if i&lt; = q 0 else wherd

- 当h = 0 acf(h)= 1时,它会降低到0

有关从哪里开始的任何提示?

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