Question

我使用auto.arima和forecast从allowmean = T包中运行allowmean = F并得到完全相同的结果 - 这两个包含拦截。

有没有人知道我做错了什么以及如何解决这个问题？

以下是一个可再造的例子：

library(forecast)
set.seed(1)
z=arima.sim(n = 101, list(ar = c(0.8)))
ts.plot(z)

使用allowmean = F运行auto.arima会产生：

> auto.arima(z,d = 0,max.p = 7,max.q=0,stepwise= F ,allowmean = F)
Series: z 
ARIMA(1,0,0) with non-zero mean 

Coefficients:
         ar1  intercept
      0.7275     0.4241
s.e.  0.0688     0.3012

sigma^2 estimated as 0.7118:  log likelihood=-126.52
AIC=259.05   AICc=259.29   BIC=266.89

与allowmean = T：

完全相同

> auto.arima(z,d = 0,max.p = 7,max.q=0,stepwise= F ,allowmean = T)
Series: z 
ARIMA(1,0,0) with non-zero mean 

Coefficients:
         ar1  intercept
      0.7275     0.4241
s.e.  0.0688     0.3012

sigma^2 estimated as 0.7118:  log likelihood=-126.52
AIC=259.05   AICc=259.29   BIC=266.89

我会感激任何想法。

Answer 1

这似乎是一个真正的错误。（请注意，allowmean是最近添加的内容 - 它可以在forecast 6.1中使用，但不能在5.1中使用。）我建议您联系软件包维护者Rob Hyndman，并指出他问题

allowmean = T的auto.arima与allowmean = F

1 个答案: