Question

我想使用来自高频包的spotvol（）函数在30秒的日志返回上进行5小时的交易。我有一个长度为30秒的665x1矩阵，即diff（log（价格）

）

logRet<- as.matrix(diff(log(r$PRICE)))
logRet<- t(logRet)
dim(logRet)
spotvol(logRet, method = "detper", on= "secs", k = 30,  dailyvol = "medrv", periodicvol = "TML")

输出：

> dim(logRet)
[1]   1 665
> spotvol(logRet, method = "detper", on= "secs", k = 30,  dailyvol = "medrv", periodicvol = "TML")
[1] "Periodicity estimation requires at least 50 observations. \n          Periodic component set to unity"
  [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [79] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[157] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

知道这意味着什么吗？我有665秒观察到30秒的日志返回。

Answer 1

来自?spotvol（强调补充）：

包含价格数据的'xts'对象或 a'矩阵' 包含回报。对于价格数据，不规则间隔的观测被允许。它们将聚合到指定的级别参数'on'和'k'。 对于返回数据，假设观察结果等于空间，它们之间的时间由'on'和 “K”。 返回数据应采用矩阵形式，每行对应到一天，每列到一个日期。输出将在与输入相同的形式（'xts'或'matrix'/'numeric'）。

所以spotvol认为您的输入数据每天只有一个观察结果，因此没有任何内容可以聚合。

使用highfrequency :: spotvol（），如何在我的聚合中设置k参数？

1 个答案: