R - mc2d蒙特卡罗包,不确定性水平

时间:2015-06-01 12:15:34

标签: r montecarlo uncertainty

关于蒙特卡罗模拟的mc2d包,我有以下问题。

给定mc节点,即mc对象。我们怎样才能得到分布值的不确定性?

例如,作为输入分布,我使用均匀分布,其中min是例如等于2,最大值等于8.鉴于此,我们生成一个mc对象,将其应用于mc。

汇总函数产生的值如中位数,平均值,97.5%等等。

但正如我所说,如何估算给定值的不确定性?

提前致谢!

1 个答案:

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嗯,你必须收集第二个动力 然后

v = <x^2> - <x>^2
u = sqrt(v)/sqrt(N-1)

a = <x> +-u

为了更清楚,您可以采样事件

x = 2 + (8-2)*U(0,1)

在汇总函数中的某处,您可以计算事件总数

m = m + x

所以在运行N个事件后,您报告mean=m/N

你必须添加代码来收集第二个动量,比如

m2 = m2 + x*x

所以跑完后你可以计算

v = m2/N - mean*mean
u = sqrt(v)/sqrt(N-1)

并报告不确定性的平均值为mean +-u