如何创建预测数据预测区间带

Question

我有季节性数据，我可以从中创建预测。我执行的步骤是：延长数据的时间，找到去季节化点的线性回归，从线性回归中预测几个点，并将预测值添加到季节性中以获得预测数据。我的输入非常正弦，所以一切正常。

问题在于，您预测的未来越多，预测误差就越多。我想在图表上显示，但我不确定如何计算这些错误。我正在考虑预测数据的预测间隔带（无论它们被称为什么）。这些频段会增加你未来的预测。

以下是一些显示我正在尝试做的图片： sample bands image1 sample bands image2

我的问题是这些乐队的名称是什么？然后在Java / Scala中存在哪些库来计算它们。

我使用包org.apache.commons.math3.stat.StatUtils.SimpleRegression进行线性回归。

我查看了置信区间，但这似乎是针对已存在的数据，而不是预测数据。

Answer 1

您正在寻找的曲线通常称为预测间隔或预测带。

我看了一下StatUtils包的文档，似乎没有任何支持，尽管我可能很容易忽略它。

我的建议是，切换到R（http://www.r-project.org）进行统计。我猜测R具有计算预测带的功能。如果需要将其固定到Java程序上，只需启动一个单独的进程来执行R，执行计算，编写输出文件，然后用Java解析输出。这有点难看，但是编写丑陋的胶水代码要比在Java中重新实现R函数容易得多。