Question

我有以下代码来读取时间序列数据（包含在excel工作簿中的表5到19中）。每个工作表的标题为“TS”，后跟时间序列的编号。除了一件事之外，这个过程工作正常 - 当我研究回报时，我发现所有时间序列都沿着5移动。即TS 6成为“返回”数据中的第11列，TS 19成为第5列，TS 15成为第1列等。我需要它们与读取的顺序相同 - 这样TS 1在第1列，TS 2在第2列等。这是一个问题，因为我读取了工作表的标题（“AssetList”），这些标题在后续代码中保持了它们的实际顺序。因此，当我重新组合标题和回报时，我发现它们不匹配。当例如第4列标题为“TS 4”但实际上包含TS 18的数据时，这使得进一步的操作变得复杂。这段代码中有什么东西我错了吗？

XL='TimeSeries.xlsx';

formatIn = 'dd/mm/yyyy';
formatOut = 'mmm-dd-yyyy';


Bounds=3;
[Bounds,~] = xlsread(XL,Bounds);

％确定xls文件中的工作表数量：

FirstSheet=5;
[~,AssetList] = xlsfinfo(XL);
lngth=size(AssetList,2);
AssetList(:,1:FirstSheet-1)=[];

％循环播放页数并检索值

merge_count = 1; 

for I=FirstSheet:lngth



    [FundValues, ~, FundSheet] = xlsread(XL,I);

％提取日期和数据并合并％（删除第1至第4行中的不同文本）

Fund_dates_data = FundSheet(4:end,1:2);
FundDates = cellstr(datestr(datevec(Fund_dates_data(:,1),...
                                    formatIn),formatOut));
FundData = cell2mat(Fund_dates_data(:,2));
% CREATE TIME SERIES FOR EACH FUND

    Fundts{I}=fints(FundDates,FundData,['Fund',num2str(I)]);

    if merge_count == 2
        Port = merge(Fundts{I-1},Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection');
    end
    if merge_count > 2
        Port = merge(Port,Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection');
    end
    merge_count = merge_count + 1;

end

％ANALYZE PORTFOLIO

Returns=tick2ret(Port);
q = Portfolio;
q = q.estimateAssetMoments(Returns)
[qassetmean, qassetcovar] = q.getAssetMoments

Answer 1

这可能是merge造成的。默认情况下，它按字母顺序对列进行排序。不幸的是，由于您的命名模式是＆＃34; FundN＆＃34;，这意味着，例如，Fund10通常会在Fund9之前进行排序。因此，当您从5到19循环我时，您将Fund10，Fund19，然后是Fund4到Fund9。

解决此问题的一种方法是始终使用零填充（Fund01，Fund02等），以便字母顺序和数字顺序相同。或者，通过将SortColumns设置为0来强制它保持读取/合并数据的顺序：

Port = merge(Port,Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection','SortColumns',0);

在Matlab维护阶段中读取和组合Excel时间序列

1 个答案: