标签： r time-series
我正在尝试估算一个概率模型，该模型考察了某些领先指标在预测经济衰退方面的预测能力。我已将变量转换为ts，一切看起来都不错。
问题在于，当我尝试以不同的滞后运行回归时，系数都是相同的。我一直在使用滞后（var.ts，k = 1）来滞后于自变量。
我看到很多回复建议使用dynlm。但鉴于因变量的二分性，我不知道这是否合适。
有关尝试什么的任何建议？