为什么空头策略回报不是多头策略回报的倒数

Question

所以我根据特定的 MACD 信号编写了一个代码，我将策略做多时给出 -31.92%，当做空时给出 -13%。 做多或做空的策略不应该给出 + 或 - 相同的回报吗？ 例如，做多时 -13%，做空时 +13%。

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//@version=4
strategy(title="and again", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value= 100)

ema12= ema(close,12)
ema26= ema(close,26)
mac= ema12 - ema26
sig= ema(mac, 9)
his= mac-sig 

plot(sig, color=color.orange)
plot(mac, color=color.blue)
plot(his, color=color.green)

if (crossover(his,0) and mac<0 and sig<0)
    strategy.entry("-", strategy.short)
if (mac>0)
    strategy.close("-")